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取引・投資

ビットコインのアービトラージに挑戦!

ビットコインはFXと同じように、取引所によって価格が異なります。

取引所によっては1%以上も価格差があることも珍しくありません。

分かりやすくドル円で考えて見ましょう。

AというFX会社がドル円を100円で売っています。
一方、BというFX会社はドル円を101円で売っています。

この時に、Aで100円でドルを買い。そのポジションをBに移して決済すれば、瞬く間に利益となります。

しかし、実際にポジションを移管するという行為はできませんよね。

ところが、ビットコインはできてしまうのです。

しかも、送金の時間が30分程度で、手数料が格安(30円程度)だからこそできてしまうのです。

実際に、各取引所のbidとaskを見てみましょう。

Bitcoinアービトラージ

これはある日のビットコイン/円のレートとなります。

KrakenとBtcBoxのBidとAskがベストレートとなりますので、この瞬間にKrakenで買って、BtcBoxで売ると価格差分が利益となります。
参考:135,800-129,080=6,720円

しかし、実際には送金時間が必要となりますので、30分程度あとになってから取引所間の送金が完了することとなります。

そして、最後に日本円に両替して取引は終了となります。

手順をおさらいしましょう。

1. ビットコインを買う取引所Aと送金先の取引所Bを決める。
2. 取引所Aでビットコインを買う。
3. 取引所Bへビットコインを送る。
4. 取引所Bでビットコインから日本円に両替する。

差額分が利益となります。

ポイントとしては、値動きがなくチャートが横ばいのときに行うことが価格変動リスクを抑えられます。

2017年3月現在、ビットコイン/円の価格は13万~14万円となっています。

国内の取引所の価格差を見てみると、だいたい2千円程度の開きはあります。単純計算で1%以上の利益が得られますので、多少変動したとしても十分チャンスがあるといって良いでしょう。

ただし、今後取引参加者が増えてくると、アービトラージを行う人も増えてくると考えられますので、価格が小さくなりアービトラージの妙味は薄くなりそうです。

 

実際にアービトラージをやってみる

では、実際にビットコインのアービトラージをやってみたいと思います。

1.取引所を決める

筆者の仮想通貨の取引所口座は、bitFlyerとBITPointの2つですが、それなりに価格差があることに気がつきました。

     bitFlyer↓                      BITPoint↓ 
アービトラージ2

ざっと4,000円程度の価格差があることが分かります。
bitFlyer:132,525円 - BITPoint:128,777円=3,748円(価格差)

これはチャンスですね!

ということで、取引所はbitFlyerとBITPointに決定しました。

 

2.ビットコインを買う

1BTCで取引したいところですが、0.1BTCにしておきます。

まずは、価格の安いBITPointの方でビットコインを購入します。

アービトラージ

買い付け時のビットコイン価格は129,030円となっています。

アービトラージ3

 

3.ビットコインの送金

では、早急にbitFlyerに送金しましょう。

送り先のビットコインアドレスを入力して、0.1BTCを送ります。

すると、bitFlyerの方では受け取る準備が見えます。

 

アービトラージ4

 

小さくて分かりづらいですが、【ステータス】が0/6 Comfirmedとなっています。

これが6/6となれば、ビットコインが届きます。

 

b8afce6d8a8437b81fa8a41a7f71f891

 

この時は、ビットコイン相場がなかなか激しく動いておりましたが、うまく底打ち上昇の反発を捉えられました。

 

4.日本円に両替

さて、ビットコインが届きましたので、日本円に両替しましょう。

指値は13,309円に入れておきます。

 

アービトラージ6

 

日本円参考総額:13,331円が、この指値で約定したときの価値となります。

BITPointで買い付けし、送金する直前の価値は12,871円でした。

なんと、その差は460円!ざっと3%程度の利益となります。

そして、無事指値で約定しました。

 

アービトラージ7

 

これで、取引は完了となります。

タイムラインを以下に記載しておきます。

12:40 0.1ビットコイン購入(0.1BTC=12,871円)
12:57 0.1ビットコインをビットフライヤーに送金
13:41 0.1ビットコインが着金
14:09 ビットコインを日本円円に両替(0.1BTC=13,309円)

アービトラージに掛かった時間:約1時間

着金した後に直ぐに両替を行ったわけではありませんので、今回は1時間以上掛かっておりますが、サクサクと行えば1時間以内で行うことができます。

記事執筆時点で1BTCは約13万円ですので、13万円程度の投資資金で4千円程度の利益が出せる見込みとなります。

 

妄想が広がるアービトラージ取引

先日、ある取引所さんにお伺いしたところ、ある暴落相場で大きく価格差が開いたビットコインレートを利用し、3千万円の利益を出した人がいるという話を聞きました。

もちろん、億単位のお金を投入する必要がありますが、乱高下相場の流動性の高さを利用するとそれくらいの規模の資金でもアービトラージが可能なのです。

ここで、とある妄想が出てきました。

「1日3%の利益をアービトラージで出し続けたら、どうなるんだろう。。」

現在、1BTCが約15万円程度ですから、15万円でアービトラージを開始したとします。

そうすると、驚くべきハッピーな数字が出てきました。

 

開始資金 ¥150,000 パフォーマンス
1日目 ¥154,500 103%
10日目 ¥201,587 130%
20日目 ¥270,917 134%
24日目 ¥304,919 2倍
38日目 ¥461,218 3倍
47日目 ¥601,784 4倍
55日目 ¥762,322 5倍
61日目 ¥785,192 6倍
66日目 ¥1,055,232 7倍
71日目 ¥1,223,303 8倍
75日目 ¥1,376,839 9倍
78日目 ¥1,504,509 10倍
85日目 ¥1,850,356 12倍
92日目 ¥2,275,705 15倍
102日目 ¥3,058,357 20倍
133日目 ¥7,646,138 50倍
156日目 ¥15,090,315 100倍
234日目 ¥151,356,766 1000倍
312日目 ¥1,518,117,432 1万倍
359日目 ¥6,090,527,777 4万倍
365日目 ¥7,272,408,679 48482倍

 

なんと、24日で投資資金は2倍となり、3ヶ月で10倍の150万に到達!

そこからの福利の力は凄まじく、10日で10万、30万、80万、100万と増えていきます。

半年後には100倍の1500万に到達し、1年後には72億円にまで膨れ上がる計算になります。

・・・。

 

と、実際には一度の取引で1千万円以上となると価格変動リスクも出てきますし、取引所に送金し日本円にした後は、また別の取引所に日本円で入金を行う(もちろん、価格を見ながらビットコインでも良いですが)必要がありますので、回転させるのはそう簡単ではありません。

ただ、これらを見ていただければ分かるとおり、1日のアービトラージはそう難しくありません。

 

もしかしたら、大金をもたらすかもしれないビットコイン取引。

気になった方は是非とも0.01BTCからでも行ってみてください!

ビットコイン/円レート・チャート

1,888,000 (-2.02%)

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